Cách kiểm định kết quả backtest

Lợi thế còn khi chi phí tăng?

Chạy lại thực tế: 0× bỏ phí và trượt giá; 1–3× giữ phí, tăng trượt giá. Trung bình âm ở chi phí cao cho thấy độ nhạy.

Phù hợp điều kiện thị trường nào?

Nhóm theo trung bình 200 nến và biến động BTC lúc tín hiệu. Phát hiện phụ thuộc thị trường. Các nhóm chồng lấp, không cộng số lệnh.

Kết quả phụ thuộc vài lệnh thắng lớn?

Tính lại sau khi bỏ các lệnh lãi lớn nhất. Lợi nhuận mất đi cho thấy tập trung. Đây là lọc lệnh, không chạy lại phân bổ vốn.

Cài đặt gần đó còn hiệu quả?

Chín lần chạy thay khoảng cắt lỗ và thời gian giữ. Chỉ một tổ hợp tốt có thể là khớp quá mức. Không thay độ dài chỉ báo vào lệnh.

Có hiệu quả ở giai đoạn khác?

Chạy theo ba giai đoạn 60/20/20. Kết quả yếu về sau cho thấy phụ thuộc thời kỳ. Gọi là OOS không có nghĩa chưa từng xem.

Dịch kiểm tra về phía trước

Ba kiểm tra ở giai đoạn tiếp theo với chiến lược cố định. Kiểm tra độ bền theo thời gian; chưa tối ưu lại walk-forward.

Trung bình lợi nhuận bất định thế nào?

Lấy lại các khối giao dịch 500 lần, xem khoảng 95% giữa của lợi nhuận trung bình. Khoảng chứa 0 làm bằng chứng yếu hơn; không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Nếu thứ tự giao dịch khác đi?

Trộn lợi nhuận 500 lần, so sụt giảm của đường lãi kép tuần tự. Cho thấy áp lực khi thua dồn; không mô phỏng tài khoản có vị thế đồng thời.

Sức chứa vị thế ảnh hưởng thế nào?

Chạy lại với 1, 2, 3, 5, 10 hoặc 20 vị thế, có/không tái đầu tư. Ít vị thế có thể bỏ tín hiệu. So cả MDD và CAGR.

Tổng lãi/lỗ

Vốn cuối trừ vốn đầu, gồm lãi/lỗ chưa thực hiện.

Lợi nhuận vốn

(Vốn cuối / vốn đầu − 1) × 100.

Vốn cuối

Tiền mặt và giá trị vị thế mở khi kết thúc.

Lợi nhuận giao dịch

Lãi/lỗ ròng của lệnh / giá trị vào lệnh × 100, gồm phí, trượt giá và funding. Khác lợi nhuận đòn bẩy trên ký quỹ hợp đồng.

Giao dịch hoàn tất

Số giao dịch đã đóng, không gồm vị thế mở. Mẫu nhỏ khiến tỷ lệ thắng và trung bình kém ổn định.

Tỷ lệ thắng

Giao dịch có lãi sau chi phí / giao dịch đóng × 100. 60% nghĩa là khoảng 6 lần thắng trong 10; không cho biết độ lớn khoản lỗ.

Lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch

Trung bình lãi/lỗ ròng / giá trị vào lệnh × 100, gồm phí, trượt giá và funding. 1% là lãi 1 trên 100 giá trị lệnh, không phải tăng trưởng tài khoản.

Trung vị lợi nhuận

Giá trị giữa khi sắp xếp lợi nhuận. So với trung bình để xem vài lệnh thắng lớn có làm lệch kết quả thông thường không.

Hệ số lợi nhuận (PF)

Tổng lãi ròng / trị tuyệt đối tổng lỗ ròng. 1,5 nghĩa là lãi 150 cho mỗi 100 bị lỗ. Không xác định khi không có lệnh thua.

Tỷ lệ lời/lỗ trung bình

Lợi nhuận trung bình lệnh thắng / trị tuyệt đối lỗ trung bình. 2 nghĩa là thắng trung bình gấp đôi thua. Xem cùng tỷ lệ thắng.

Lợi nhuận giao dịch tệ nhất

Lợi nhuận ròng thấp nhất của lệnh đóng. -8% là mất 8% giá trị vào lệnh. Dương nếu mọi lệnh đều thắng; khác sụt giảm tài khoản.

Lợi nhuận trung bình theo R

Trung bình lãi/lỗ ròng / rủi ro tiền tệ ban đầu đến điểm cắt lỗ. Lãi 150 với rủi ro 100 là 1,5R.

Tăng trưởng quy năm (CAGR)

(Vốn cuối / vốn đầu)^(365 / số ngày) − 1, theo %. Quy tăng trưởng ra một năm; giai đoạn ngắn có thể phóng đại.

Sụt giảm tối đa (MDD)

Mức giảm lớn nhất từ đỉnh vốn trước đó, gồm lãi/lỗ chưa thực hiện. -20% là vốn từ 100 xuống 80; cho thấy mức giảm phải chịu.

Lãi/lỗ ròng

Tổng lãi/lỗ các lệnh đóng sau chi phí; không gồm lãi/lỗ chưa thực hiện. Chế độ theo lệnh không giới hạn theo số dư chung.

Phí

Giá trị vào × tỷ lệ phí + giá trị thoát × tỷ lệ phí. Trượt giá nằm trong giá khớp, không nằm trong số phí này.

Số nến giữ trung bình

Trung bình số nến từ vào đến thoát. Nhân khung thời gian để ước lượng thời gian giữ.

Chuỗi thua dài nhất

Số lệnh thua liên tiếp lớn nhất theo thứ tự đóng. Đánh giá khả năng chịu nhiều lần thua.

Tỷ lệ Sharpe

Trung bình lợi nhuận vốn ngày / độ lệch chuẩn × √365, giả định lãi phi rủi ro bằng 0. Đo lợi nhuận so với biến động.

Tỷ lệ Sortino

Trung bình lợi nhuận ngày / độ lệch giảm × √365. Tập trung biến động giảm thay vì mọi biến động.

Tỷ lệ Calmar

CAGR / trị tuyệt đối MDD. So tăng trưởng quy năm với sụt giảm tệ nhất; không xác định nếu MDD bằng 0.